Đánh giá sức khỏe tài chính các ngân hàng Việt Nam theo phương pháp phân tích cụm
Trần Hùng Sơn, Hồ Hữu Tín, Trần Thị Út Linh
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) và phân tích cụm (Cluster Analysis) để đánh giá sức khỏe tài chính của 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2023. Kết quả phân tích cho thấy, từ năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam chia thành 3 nhóm tương ứng với mức độ lành mạnh từ cao đến thấp. Trong đó, nhóm 1 có độ lành mạnh tài chính cao nhất, xét cả giai đoạn 2017 - 2023, có 3 ngân hàng góp mặt trong nhóm 1. Nhóm 2 có số lượng các ngân hàng góp mặt nhiều nhất, chủ yếu là các ngân hàng thuộc nhóm có tầm quan trọng trong hệ thống (SIB). Nếu tính cả giai đoạn 2007 - 2023, có đến 14 ngân hàng góp mặt trong nhóm này, chiếm khoảng 48%. Cuối cùng, trong giai đoạn 2007 - 2023 có 12 ngân hàng trong nhóm 3, chiếm khoảng 41% cho cả giai đoạn. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách đến các cơ quan quản lý và giám sát hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Sức khỏe tài chính, phân tích cụm, NHTM.
ASSESSING THE FINANCIAL SOUNDNESS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
USING THE CLUSTER ANALYSIS METHOD
Abstract: This study employs principal component analysis method and cluster analysis method to assess the financial soundness of 29 joint-stock commercial banks in Vietnam during the 2007 - 2023 period. The analysis results indicate that since 2007, the Vietnamese banking system has been divided into three groups, corresponding to the levels of financial soundness from highest to lowest. Group 1 consists of banks with the highest financial soundness, however, over the entire period, only 3 banks consistently remained in group 1. Group 2, which includes the majority of banks considered important in the system, had the most members. Over the 2007 - 2023 period, 14 banks were included in this group, accounting for approximately 48%. Lastly, 12 banks were placed in group 3 during the 2007 - 2023 period, representing about 41% of the total. Based on the study’s findings, the authors propose several policy recommendations for regulatory and supervisory authorities in the banking system.
Keywords: Financial soundness, cluster analysis, commercial bank.
.......
Chi tiết bài viết kính mời xem Tại đây